樣本均值服從常態分佈的公式

常態分佈函式公式如下：

其中μ為均數，σ為標準差。μ決定了常態分佈的位置，與μ越近，被取到的概率就越大，反之越小。σ描述的是常態分佈的離散程度。σ越大，資料分佈越分散曲線越扁平σ越小，資料分佈越集中曲線越陡峭。

常態分佈的規律，均值X服從N（u，（σ^2）/n）因為X1，X2，X3，...，Xn都服從N（u，σ^2) ，正太分佈可加性X1+服從N（nu，nσ^2). 均值X=（X1+）/n，所以X期望為u，方差D(X)=D（X1+）/n^2=σ^2/n