df檢驗和adf檢驗步驟

一、DF檢驗：隨機漫步序列Xt=Xt-1+μt是非平穩的，其中μt是白噪聲。而該序列可看成是隨機模型Xt=ρXt-1+μt中引數ρ=1時的情形。

零假設H0：δ=0備擇假設H1：δ<0可通過OLS法估計Xt=α+δXt-1+μt並計算t統計量的值，與DF分佈表中給定顯著性水平下的臨界值比較：如果：t<臨界值，則拒絕零假設H0：δ=0，認為時間序列不存在單位根，是平穩的。

二、ADF檢驗：在DF檢驗中，實際上是假定了時間序列是由具有白噪聲隨機誤差項的一階自迴歸過程AR（1）生成的。

但在實際檢驗中，時間序列可能由更高階的自迴歸過程生成的，或者隨機誤差項並非是白噪聲，為了保證DF檢驗中隨機誤差項的白噪聲特性，Dicky和Fuller對DF檢驗進行了擴充，形成了ADF（AugmentDickey-Fuller）檢驗。