产生信用风险的三要素
信用风险的三要素有未偿付风险、信用利差风险、利率风险。
信用风险,是指交易对方不履行到期债务的风险。信用风险又称违约风险,是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因,不愿或无力履行合同条件而构成违约,致使银行、投资者或交易对方遭受损失的可能性。由于结算方式的不同,场内衍生交易和场外衍生交易各自所涉的信用风险也有所不同。
信用风险主要分为:
(1)按授信方的不同,信用风险可被分为国家风险、行业风险、个体风险。
(2)按信用风险产生的原因,信用风险可被分为道德性信用风险和非道德性信用风险。
(3)按源信用风险可控程度,信用风险可被分为可控风险和非可控信用风险。
(一)违约概率:指债务人合同约定的期限内不能按合同要求履行相关义务的可能性。
(二)违约损失率:指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额,即损失的严重程度。
(三)违约风险暴露:指违约发生时债权人对于违约债务的暴露头寸,是债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。
(四)预期损失:Expected Loss又称为期望损失,是指事前估计到的或期望的违约损失。它是LGD和PD的乘积:预期损失率(EL) =LGDxPD。
(五)非预期损失:Unexpected Loss反映的是实际损失偏离预期损失的部分,即非预期损失等于实际的损失减去预期损失。
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