组合标准差计算公式

组合标准差如何计算

投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2。三种证券组合标准差的算法： 根据代数公式：（a+b+c）的平方=（a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc） 第一步 1，将A证券的权重×标准差，设为A， 2，将B证券的权重×标准差，设为B， 3，将C证券的权重×标准差，设为C， 第二步 将A、B证券相关系数设为X 将A、C证券相关系数设为Y 将B、C证券相关系数设为Z 展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=（A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。

组合标准差计算公式

组合的期望标准差=（A的投资比例×A的投资比例×A的标准差×A的标准差+2×A的投资比例×B的投资比例×A的标准差×B的标准差×AB的相关系数＋B的投资比例×B的投资比例×B的标准差×B的标准差）1/2