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協整檢驗的前提條件

心理1.18W
協整檢驗的前提條件

進行協整檢驗的前提是所有變量必須是同階單整的因此協整檢驗之前要對變量進行平穩性檢驗 確保所有變量的單整階數相同。

在宏觀經濟計量分析中,Granger(1987)所提出的協整方法已成爲了分析非平穩經濟變量之間數量關係的最主要工具之一,且透過線性誤差修正模型(ECM)刻畫了經濟變量之間的線性調整機制,這就是所謂的線性協整方法。