風險回報率怎麼計算
計算公式
風險報酬率的計算公式:ΚR═β×Ⅴ 式中:KR表示風險報酬率β表示風險報酬係數V表示標準離差率。
則在不考慮通貨膨脹因素的影響時,投資的總報酬率爲:
K = RF + KR = RF + βV
其中:K表示投資報酬率RF表示無風險報酬率。
風險報酬係數是企業承擔風險的度量,一般由專業機構評估,也可以根據以前年度的投資項目推導出來。
另外,風險報酬率又稱爲風險收益率。
通常用短期國庫券利率表示無風險收益率,無風險收益率(國庫券利率)=純粹利率+通貨膨脹補償率
根據公式:利率=純粹利率+通貨膨脹補償率+風險收益率,可以知道:
風險報酬率=利率-(純粹利率+通貨膨脹補償率)
=利率-短期國庫券利率
例如:市場上短期國庫券利率爲5%,通貨膨脹率爲2%,實際市場利率爲10%,則風險收益率爲:10%- 2%-(5%-2%)=5%
(1)風險收益率,就是由投資者承擔風險而額外要求的風險補償率。風險收益率包括違約風險收益率,流動性風險收益率和期限風險收益率。風險收益率主要取決於兩個因素:風險大小和風險價格。在風險市場上,風險價格的高低取決於投資者對風險的偏好程度。
(2)風險收益率的計算公式:Rr=β*(Rm-Rf)式中:Rr爲風險收益率β爲風險價值係數Rm爲市場組合平均收益率Rf爲無風險收益率
(Rm-Rf)爲市場組合平均風險報酬率。
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