信用風險的三要素有

三要素指風險資產頭寸、違約概率、和違約情況下的損失。

風險資產頭寸主要包括outstanding和drawn的commitment中的剩餘部分，如果在一個資產組合中，還要考慮有沒有netting以及風險頭寸的風險

關於違約概率，數量的模型包括merton模型，即將負債看作違約門檻，用累計正態分佈計算違約概率，其中涉及到如何計算長期負債，計算違約的概率模型還有Fisher liner discriminant analysis（Altman）、parametric discrimination （logit and probit model）、k-nearest neighbor以及support vector machines。

計算違約情況下的損失，現主要轉化爲計算recovery rates，其計算方法主要包括beta distribution method、kernel modeling以及conditional recovery modeling。