為什麼要用標準差反映風險
概率論中方差用來度量隨機變數和其數學期望(即均值)之間的偏離程度。統計中的方差(樣本方差)指每個樣本值與全體樣本值的平均數之差的平方值的平均數。在許多實際問題中,研究方差即偏離程度有著重要意義。方差為衡量源資料和期望值相差的度量值。
風險都是源自未來事件的不確定性,從數學角度看,它表明的是各種結果發生的可能性。在公司金融學中,研究風險是為了研究投資的風險補償,對風險的數學度量,是以投資(資產)的實際收益率與期望收益率的離散程度來表示的。最常見的度量指標是方差和標準差。
通過風險衡量,計算出較為準確的損失概率,可以使風險管理者在一定程度上消除損失的不確定性。對損失幅度的預測,可以使風險管理者瞭解風險所帶來的損失後果,進而集中力量處理損失後果嚴重的風險,對企業影響小的風險則不必過多投入,如可以採用自留的方法處理。
在風險識別的基礎上,通過對所收集的資料進行分析,運用定性與定量的方法,估計和預測風險發生的概率和損失程度的過程。風險衡量所要解決的兩個問題是損失概率和損失嚴重程度,其最終目的是為風險決策提供資訊。
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