兩個不獨立的常態分佈怎麼相加

如果不獨立，根號下還要加上一個2ρσx*σy。ρ為x，y相關性係數。

因為常態分佈知道了EX和DX就可以知道概率密度函式，那麼求EX DX就是突破口

設兩個變數分別為X，Y，那麼E（X+Y）=EX+EYE(X-Y)=EX-EY

D(X+Y)=DX+DYD(X-Y)=DX+DY。

D（X-Y）=D{ X+（-1）* Y } = D（X）+ （-1）^2*D ( Y )=D（X）+ D ( Y )

說明：由於X，Y相互獨立，所以交叉專案COV（X，Y）=0

擴充套件資料：

由於一般的正態總體其影象不一定關於y軸對稱，對於任一正態總體，其取值小於x的概率。只要會用它求正態總體在某個特定區間的概率即可。

為了便於描述和應用，常將正態變數作資料轉換。將一般常態分佈轉化成標準常態分佈。

服從標準常態分佈，通過查標準常態分佈表就可以直接計算出原常態分佈的概率值。故該變換被稱為標準化變換。（標準常態分佈表：標準常態分佈表中列出了標準正態曲線下從-∞到X（當前值）範圍內的面積比例。）