lm檢驗是檢驗什麼

是檢驗模型殘差。

LM檢驗即拉格朗日乘數檢驗，用來檢驗模型殘差序列是否存在序列相關。原假設是不存在序列相關備選假設是：存在p階自相關。檢驗統計量漸進服從卡方分佈，如果計算得出的P值太大則拒絕原假設，認為存在序列相關。

ARCH是誤差項二階矩的自迴歸過程。恩格爾（Engle 1982）針對ARCH過程提出LM檢驗法。