組合標準差計算公式

組合標準差如何計算

投資組合的標準差計算公式為σP=W1σ1+W2σ2。三種證券組合標準差的演算法： 根據代數公式：（a+b+c）的平方=（a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc） 第一步 1，將A證券的權重×標準差，設為A， 2，將B證券的權重×標準差，設為B， 3，將C證券的權重×標準差，設為C， 第二步 將A、B證券相關係數設為X 將A、C證券相關係數設為Y 將B、C證券相關係數設為Z 展開上述代數公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標準差=（A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。

組合標準差計算公式

組合的期望標準差=（A的投資比例×A的投資比例×A的標準差×A的標準差+2×A的投資比例×B的投資比例×A的標準差×B的標準差×AB的相關係數＋B的投資比例×B的投資比例×B的標準差×B的標準差）1/2