什麼是協整檢驗

協整即存在共同的隨機性趨勢。協整檢驗的目的是決定一組非平穩序列的線性組合是否具有穩定的均衡關係，偽迴歸的一種特殊情況即是兩個時間序列的趨勢成分相同，此時可能利用這種共同趨勢修正迴歸使之可靠。

正是由於協整傳遞出了一種長期均衡關係，若是能在看來具有單獨隨機性趨勢的幾個變數之間找到一種可靠聯絡，那麼通過引入這種"相對平穩"對模型進行調整，可以排除單位根帶來的隨機性趨勢，即所稱的誤差修正模型。